Moving average 40

Média móvel Um termo de análise técnica que significa o preço médio de um título ao longo de um período de tempo especificado (sendo o mais comum 20, 30, 50, 100 e 200 dias) utilizado para detectar as tendências de preços ao nivelar grandes flutuações. Esta é talvez a variável mais comumente utilizada na análise técnica. Movendo dados médios é usado para criar gráficos que mostram se o preço de um estoque está tendendo para cima ou para baixo. Eles podem ser usados ​​para rastrear padrões diários, semanais ou mensais. Cada novos dias (ou semanas ou meses) números são adicionados à média e os números mais antigos são deixados cair assim, a média se move ao longo do tempo. Em geral. Quanto mais curto o período de tempo usado, mais voláteis os preços aparecerão, assim, por exemplo, 20 dias linhas de média móvel tendem a mover para cima e para baixo mais de 200 linhas de média móvel dia. Envelope cruz dourada Índice de MTA Índice de overbought / oversold indicador de canal de commodity média móvel exponencial deslocado média móvel kijun linha multirule sistema linha de gatilho Copyright copy 2017 WebFinance, Inc. Todos os direitos reservados. A duplicação não autorizada, no todo ou em parte, é estritamente proibida. Indicador Médio de Movimentação As médias móveis fornecem uma medida objetiva da direção da tendência alisando os dados de preços. Normalmente calculado usando preços de fechamento, a média móvel também pode ser usada com mediana. típica. Ponderado. E preços altos, baixos ou abertos, bem como outros indicadores. Médias móveis de menor comprimento são mais sensíveis e identificam novas tendências mais cedo, mas também dão mais falsos alarmes. Médias móveis mais longas são mais confiáveis, mas menos responsivo, apenas pegar as grandes tendências. Use uma média móvel que seja metade do comprimento do ciclo que você está rastreando. Se o comprimento do ciclo pico-a-pico for aproximadamente 30 dias, então uma média móvel de 15 dias é apropriada. Se 20 dias, então uma média móvel de 10 dias é apropriado. Alguns comerciantes, entretanto, usarão 14 e 9 dias de médias móveis para os ciclos acima na esperança de gerar sinais ligeiramente à frente do mercado. Outros favorecem os números Fibonacci de 5, 8, 13 e 21. Médias móveis de 100 a 200 dias (20 a 40 semanas) são populares para ciclos mais longos 20 a 65 dias (4 a 13 semanas) as médias móveis são úteis para ciclos intermediários e 5 A 20 dias para ciclos curtos. O sistema de média móvel mais simples gera sinais quando o preço cruza a média móvel: Ir longo quando o preço cruza acima da média móvel de abaixo. Ir curto quando o preço cruza para abaixo da média móvel de cima. O sistema é propenso a whipsaws em mercados de gama, com o cruzamento de preços para a frente e para trás em toda a média móvel, gerando um grande número de sinais falsos. Por essa razão, os sistemas de média móvel normalmente empregam filtros para reduzir os whipsaws. Sistemas mais sofisticados usam mais de uma média móvel. Duas médias móveis usa uma média móvel mais rápida como um substituto para o preço de fechamento. Três médias móveis emprega uma terceira média móvel para identificar quando o preço está variando. Múltiplas Médias Móveis usam uma série de seis médias de movimento rápido e seis médias de movimento lento para confirmar um ao outro. As Médias Móveis Deslocadas são úteis para fins de tendências seguintes, reduzindo o número de Whipsaws. Os canais de Keltner usam faixas plotadas em um múltiplo do intervalo verdadeiro médio para filtrar os crossovers de média móvel. O popular MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicador é uma variação do sistema de média móvel dois, traçado como um oscilador que subtrai a média de movimento lento da média rápida. Existem vários tipos diferentes de médias móveis, cada um com suas próprias peculiaridades. Médias móveis simples são as mais fáceis de construir, mas também as mais propensas à distorção. As médias móveis ponderadas são difíceis de construir, mas confiáveis. As médias móveis exponenciais alcançam os benefícios da ponderação combinada com a facilidade de construção. Médias móveis mais baixas são usadas principalmente em indicadores desenvolvidos por J. Welles Wilder. Essencialmente, a mesma fórmula que as médias móveis exponenciais, eles usam pesos diferentes mdash para que os usuários precisam fazer concessão. O painel de indicadores mostra como configurar médias móveis. A configuração padrão é uma média móvel exponencial de 21 dias. Junte-se a nossa lista de discussão Leia Colin Twiggs Diário de Negociação boletim informativo, com artigos educacionais sobre negociação, análise técnica, indicadores e novas atualizações de software. Moving médias - Simple e exponencial Moving médias - simples e exponencial Introdução médias móveis lisonjeiam os dados de preços para formar uma tendência seguinte indicador. Eles não prevêem a direção do preço, mas sim definir a direção atual com um atraso. As médias móveis são retardadas porque são baseadas em preços passados. Apesar desse atraso, as médias móveis ajudam a suavizar a ação dos preços e filtrar o ruído. Eles também formam os blocos de construção para muitos outros indicadores técnicos e sobreposições, como Bandas Bollinger. MACD eo Oscilador McClellan. Os dois tipos mais populares de médias móveis são a Média Móvel Simples (SMA) e a Média Móvel Exponencial (EMA). Essas médias móveis podem ser usadas para identificar a direção da tendência ou definir níveis potenciais de suporte e resistência. Here039s um gráfico com um SMA e um EMA nele: Cálculo simples da média móvel Uma média movente simples é dada forma computando o preço médio de uma segurança sobre um número específico dos períodos. A maioria das médias móveis são baseadas em preços de fechamento. Uma média móvel simples de 5 dias é a soma de cinco dias dos preços de fechamento dividida por cinco. Como seu nome indica, uma média móvel é uma média que se move. Os dados antigos são eliminados à medida que novos dados são disponibilizados. Isso faz com que a média se mova ao longo da escala de tempo. Abaixo está um exemplo de uma média móvel de 5 dias evoluindo ao longo de três dias. O primeiro dia da média móvel cobre simplesmente os últimos cinco dias. O segundo dia da média móvel cai o primeiro ponto de dados (11) e adiciona o novo ponto de dados (16). O terceiro dia da média móvel continua caindo o primeiro ponto de dados (12) e adicionando o novo ponto de dados (17). No exemplo acima, os preços aumentam gradualmente de 11 para 17 ao longo de um total de sete dias. Observe que a média móvel também aumenta de 13 para 15 ao longo de um período de cálculo de três dias. Observe também que cada valor de média móvel está logo abaixo do último preço. Por exemplo, a média móvel para o dia um é igual a 13 eo último preço é 15. Os preços dos quatro dias anteriores eram mais baixos e isso faz com que a média móvel fique atrasada. Cálculo da média móvel exponencial As médias móveis exponenciais reduzem o desfasamento aplicando mais peso aos preços recentes. A ponderação aplicada ao preço mais recente depende do número de períodos na média móvel. Há três etapas para calcular uma média móvel exponencial. Primeiro, calcule a média móvel simples. Uma média móvel exponencial (EMA) tem que começar em algum lugar assim que uma média móvel simples é usada como o EMA anterior do período anterior no primeiro cálculo. Em segundo lugar, calcular o multiplicador de ponderação. Em terceiro lugar, calcule a média móvel exponencial. A fórmula abaixo é para um EMA de 10 dias. Uma média móvel exponencial de 10 períodos aplica uma ponderação de 18,18 ao preço mais recente. Um EMA de 10 períodos também pode ser chamado de EMA 18.18. Um EMA de 20 períodos aplica uma ponderação de 9,52 ao preço mais recente (2 / (201) .0952). Observe que a ponderação para o período de tempo mais curto é mais do que a ponderação para o período de tempo mais longo. De fato, a ponderação cai pela metade cada vez que o período de média móvel dobra. Se você deseja uma porcentagem específica para uma EMA, use esta fórmula para convertê-la em períodos de tempo e, em seguida, insira esse valor como o parâmetro EMA039s: Abaixo está um exemplo de planilha de uma média móvel simples de 10 dias e um valor de 10- Dia média móvel exponencial para a Intel. As médias móveis simples são diretas e exigem pouca explicação. A média de 10 dias simplesmente se move conforme novos preços se tornam disponíveis e os preços antigos caem. A média móvel exponencial começa com o valor da média móvel simples (22,22) no primeiro cálculo. Após o primeiro cálculo, a fórmula normal assume o controle. Como um EMA começa com uma média móvel simples, seu valor verdadeiro não será realizado até 20 ou mais períodos mais tarde. Em outras palavras, o valor na planilha do Excel pode diferir do valor do gráfico por causa do curto período de retorno. Esta planilha só remonta 30 períodos, o que significa que o afeto da média móvel simples teve 20 períodos para se dissipar. StockCharts volta pelo menos 250 períodos (geralmente muito mais) para os seus cálculos para os efeitos da média móvel simples no primeiro cálculo totalmente dissipada. O fator de Lag Quanto maior a média móvel, mais o lag. Uma média móvel exponencial de 10 dias abraçará os preços muito de perto e virará logo após os preços virarem. Curtas médias móveis são como barcos de velocidade - ágil e rápido para mudar. Em contraste, uma média móvel de 100 dias contém muitos dados passados ​​que o desaceleram. As médias móveis mais longas são como os petroleiros do oceano - lethargic e lentos mudar. É preciso um movimento de preços maior e mais longo para uma média móvel de 100 dias para mudar de rumo. O gráfico acima mostra o SampP 500 ETF com uma EMA de 10 dias seguindo de perto os preços e uma moagem SMA de 100 dias mais alta. Mesmo com o declínio de janeiro-fevereiro, a SMA de 100 dias manteve o curso e não recusou. O SMA de 50 dias se encaixa em algum lugar entre as médias móveis de 10 e 100 dias quando se trata do fator de latência. Simples vs médias exponenciais Moving Embora existam diferenças claras entre médias móveis simples e médias móveis exponenciais, um não é necessariamente melhor do que o outro. As médias móveis exponenciais têm menos atraso e são, portanto, mais sensíveis aos preços recentes - e às recentes mudanças nos preços. As médias móveis exponenciais virarão antes de médias móveis simples. As médias móveis simples, por outro lado, representam uma verdadeira média de preços para todo o período de tempo. Como tal, as médias móveis simples podem ser mais adequadas para identificar níveis de suporte ou resistência. Preferência média móvel depende de objetivos, estilo analítico e horizonte de tempo. Chartists deve experimentar com ambos os tipos de médias móveis, bem como diferentes prazos para encontrar o melhor ajuste. O gráfico abaixo mostra a IBM com a SMA de 50 dias em vermelho ea EMA de 50 dias em verde. Ambos atingiram o pico no final de janeiro, mas o declínio no EMA foi mais nítida do que o declínio no SMA. A EMA apareceu em meados de fevereiro, mas a SMA continuou baixa até o final de março. Observe que a SMA apareceu mais de um mês após a EMA. Comprimentos e prazos A duração da média móvel depende dos objetivos analíticos. Curtas médias móveis (5-20 períodos) são mais adequados para as tendências de curto prazo e de negociação. Os cartistas interessados ​​em tendências de médio prazo optariam por médias móveis mais longas que poderiam estender 20-60 períodos. Investidores de longo prazo preferem médias móveis com 100 ou mais períodos. Alguns comprimentos de média móvel são mais populares do que outros. A média móvel de 200 dias é talvez a mais popular. Devido ao seu comprimento, esta é claramente uma média móvel a longo prazo. Em seguida, a média móvel de 50 dias é bastante popular para a tendência de médio prazo. Muitos chartists usam as médias móveis de 50 dias e de 200 dias junto. Curto prazo, uma média móvel de 10 dias foi bastante popular no passado porque era fácil de calcular. Um simplesmente adicionou os números e moveu o ponto decimal. Identificação de tendências Os mesmos sinais podem ser gerados usando médias móveis simples ou exponenciais. Como mencionado acima, a preferência depende de cada indivíduo. Esses exemplos abaixo usarão médias móveis simples e exponenciais. O termo média móvel se aplica a médias móveis simples e exponenciais. A direção da média móvel transmite informações importantes sobre os preços. Uma média móvel em ascensão mostra que os preços estão aumentando. Uma média móvel em queda indica que os preços, em média, estão caindo. A subida da média móvel de longo prazo reflecte uma tendência de alta a longo prazo. A queda da média móvel a longo prazo reflecte uma tendência de baixa a longo prazo. O gráfico acima mostra 3M (MMM) com uma média móvel exponencial de 150 dias. Este exemplo mostra quão bem as médias móveis funcionam quando a tendência é forte. A EMA de 150 dias recusou-se em novembro de 2007 e novamente em janeiro de 2008. Observe que foi necessário um declínio de 15 para reverter a direção dessa média móvel. Estes indicadores de atraso identificam inversões de tendência à medida que ocorrem (na melhor das hipóteses) ou depois de ocorrerem (na pior das hipóteses). MMM continuou menor em março de 2009 e, em seguida, subiu 40-50. Observe que a EMA de 150 dias não apareceu até depois desse aumento. Uma vez que o fez, no entanto, MMM continuou maior nos próximos 12 meses. As médias móveis trabalham brilhantemente em tendências fortes. Crossovers duplos Duas médias móveis podem ser usadas juntas para gerar sinais cruzados. Na Análise Técnica dos Mercados Financeiros. John Murphy chama isso de método de cruzamento duplo. Os cruzamentos duplos envolvem uma média móvel relativamente curta e uma média móvel relativamente longa. Como com todas as médias móveis, o comprimento geral da média móvel define o prazo para o sistema. Um sistema que utilizasse um EMA de 5 dias e um EMA de 35 dias seria considerado de curto prazo. Um sistema usando uma SMA de 50 dias e um SMA de 200 dias seria considerado de médio prazo, talvez até de longo prazo. Um crossover de alta ocorre quando a média móvel mais curta cruza acima da média móvel mais longa. Isso também é conhecido como uma cruz de ouro. Um crossover de baixa ocorre quando a média móvel mais curta cruza abaixo da média móvel mais longa. Isso é conhecido como uma cruz morta. Os crossovers médios móveis produzem sinais relativamente atrasados. Afinal, o sistema emprega dois indicadores de atraso. Quanto mais longos os períodos de média móvel, maior o atraso nos sinais. Esses sinais funcionam muito bem quando uma boa tendência se apodera. No entanto, um sistema de crossover média móvel irá produzir lotes de Whipsaws na ausência de uma forte tendência. Há também um método de crossover triplo que envolve três médias móveis. Mais uma vez, um sinal é gerado quando a média móvel mais curta atravessa as duas médias móveis mais longas. Um simples sistema de crossover triplo pode envolver médias móveis de 5 dias, 10 dias e 20 dias. O gráfico acima mostra Home Depot (HD) com um EMA de 10 dias (linha pontilhada verde) e EMA de 50 dias (linha vermelha). A linha preta é o fechamento diário. Usando um crossover média móvel teria resultado em três whipsaws antes de pegar um bom comércio. O EMA de 10 dias quebrou abaixo do EMA de 50 dias em outubro atrasado (1), mas este não durou por muito tempo enquanto os 10 dias se moveram para trás acima em novembro meados de (2). Este cruzamento durou mais, mas o próximo crossover de baixa em janeiro (3) ocorreu perto dos níveis de preços de novembro, resultando em outra whipsaw. Esta cruz bearish não durou por muito tempo enquanto o EMA de 10 dias moveu para trás acima dos 50 dias alguns dias mais tarde (4). Depois de três sinais ruins, o quarto sinal prefigurou um movimento forte como o estoque avançou mais de 20. Existem dois takeaways aqui. Primeiramente, os crossovers são prone ao whipsaw. Um filtro de preço ou tempo pode ser aplicado para ajudar a evitar whipsaws. Os comerciantes podem exigir que o crossover durar 3 dias antes de agir ou exigir a EMA de 10 dias para mover acima / abaixo do EMA de 50 dias por um determinado montante antes de agir. Em segundo lugar, o MACD pode ser usado para identificar e quantificar esses cruzamentos. MACD (10,50,1) mostrará uma linha representando a diferença entre as duas médias móveis exponenciais. MACD torna-se positivo durante uma cruz de ouro e negativo durante uma cruz morta. O Oscilador de Preço Percentual (PPO) pode ser usado da mesma forma para mostrar diferenças percentuais. Observe que o MACD e o PPO são baseados em médias móveis exponenciais e não coincidirão com médias móveis simples. Este gráfico mostra Oracle (ORCL) com a EMA de 50 dias, EMA de 200 dias e MACD (50,200,1). Havia quatro crossovers de média móvel durante um período de 2 1/2 anos. Os três primeiros resultaram em whipsaws ou maus negócios. Uma tendência sustentada começou com o quarto crossover como ORCL avançado para os 20s meados. Mais uma vez, os crossovers de média móvel funcionam muito bem quando a tendência é forte, mas produzem perdas na ausência de uma tendência. Crossovers de preço As médias móveis também podem ser usadas para gerar sinais com crossovers de preços simples. Um sinal de alta é gerado quando os preços se movem acima da média móvel. Um sinal de baixa é gerado quando os preços se movem abaixo da média móvel. Os crossovers do preço podem ser combinados para negociar dentro da tendência mais grande. A média móvel mais longa define o tom para a tendência maior e a média móvel mais curta é usada para gerar os sinais. Um olharia para cruzes de preço de alta somente quando os preços já estão acima da média móvel mais longa. Isso seria negociar em harmonia com a maior tendência. Por exemplo, se o preço estiver acima da média móvel de 200 dias, os chartistas só se concentrarão nos sinais quando o preço se mover acima da média móvel de 50 dias. Obviamente, um movimento abaixo da média móvel de 50 dias precederia tal sinal, mas tais cruzamentos de baixa seriam ignorados porque a tendência maior está para cima. Uma cruz bearish sugeriria simplesmente um pullback dentro de um uptrend mais grande. Uma volta cruzada acima da média móvel de 50 dias indicaria uma subida dos preços e continuação da maior tendência de alta. O gráfico seguinte mostra a Emerson Electric (EMR) com a EMA de 50 dias e a EMA de 200 dias. O estoque movido acima e realizada acima da média móvel de 200 dias em agosto. Houve mergulhos abaixo dos 50 dias EMA no início de novembro e novamente no início de fevereiro. Os preços recuaram rapidamente acima dos 50 dias EMA para fornecer sinais de alta (setas verdes) em harmonia com a maior tendência de alta. MACD (1,50,1) é mostrado na janela do indicador para confirmar cruzamentos de preços acima ou abaixo do EMA de 50 dias. O EMA de 1 dia é igual ao preço de fechamento. MACD (1,50,1) é positivo quando o fechamento está acima do EMA de 50 dias e negativo quando o fechamento está abaixo do EMA de 50 dias. Suporte e Resistência As médias móveis também podem atuar como suporte em uma tendência de alta e resistência em uma tendência de baixa. Uma tendência de alta de curto prazo pode encontrar suporte perto da média móvel simples de 20 dias, que também é usada em Bandas de Bollinger. Uma tendência de alta de longo prazo pode encontrar apoio perto da média móvel simples de 200 dias, que é a média móvel mais popular a longo prazo. Se fato, a média móvel de 200 dias pode oferecer suporte ou resistência simplesmente porque é tão amplamente utilizado. É quase como uma profecia auto-realizável. O gráfico acima mostra o NY Composite com a média móvel simples de 200 dias de meados de 2004 até o final de 2008. Os 200 dias fornecidos suportam várias vezes durante o avanço. Uma vez que a tendência reverteu com uma quebra de apoio superior dupla, a média móvel de 200 dias agiu como resistência em torno de 9500. Não espere suporte exato e níveis de resistência de médias móveis, especialmente as médias móveis mais longas. Os mercados são impulsionados pela emoção, o que os torna propensos a superações. Em vez de níveis exatos, as médias móveis podem ser usadas para identificar zonas de suporte ou de resistência. Conclusões As vantagens de usar médias móveis precisam ser ponderadas contra as desvantagens. As médias móveis são a tendência que segue, ou retardar, os indicadores que serão sempre um passo atrás. Isso não é necessariamente uma coisa ruim embora. Afinal, a tendência é o seu amigo e é melhor para o comércio na direção da tendência. As médias móveis asseguram que um comerciante está em linha com a tendência atual. Mesmo que a tendência é seu amigo, os títulos gastam uma grande quantidade de tempo em intervalos de negociação, o que torna as médias móveis ineficazes. Uma vez em uma tendência, as médias móveis mantê-lo-ão dentro, mas dar também sinais atrasados. Don039t esperar para vender no topo e comprar na parte inferior usando médias móveis. Tal como acontece com a maioria das ferramentas de análise técnica, médias móveis não devem ser utilizados por conta própria, mas em conjunto com outras ferramentas complementares. Os cartistas podem usar médias móveis para definir a tendência geral e, em seguida, usar RSI para definir overbought ou oversold níveis. Adicionando médias móveis para gráficos StockCharts As médias móveis estão disponíveis como um recurso de sobreposição de preços na bancada do SharpCharts. Usando o menu suspenso Sobreposições, os usuários podem escolher uma média móvel simples ou uma média móvel exponencial. O primeiro parâmetro é usado para definir o número de períodos de tempo. Um parâmetro opcional pode ser adicionado para especificar qual campo de preço deve ser usado nos cálculos - O para o Open, H para o Alto, L para o Baixo e C para o Close. Uma vírgula é usada para separar os parâmetros. Outro parâmetro opcional pode ser adicionado para deslocar as médias móveis para a esquerda (passado) ou para a direita (futuro). Um número negativo (-10) deslocaria a média móvel para a esquerda 10 períodos. Um número positivo (10) deslocaria a média móvel para o direito 10 períodos. Múltiplas médias móveis podem ser superados o preço parcela simplesmente adicionando outra linha de superposição para a bancada. Os membros do StockCharts podem alterar as cores eo estilo para diferenciar entre várias médias móveis. Depois de selecionar um indicador, abra Opções Avançadas clicando no pequeno triângulo verde. As Opções Avançadas também podem ser usadas para adicionar uma sobreposição média móvel a outros indicadores técnicos como RSI, CCI e Volume. Clique aqui para um gráfico ao vivo com várias médias móveis diferentes. Usando Médias Móveis com Varreduras StockCharts Aqui estão alguns exemplos de varreduras que os membros da StockCharts podem usar para varrer para várias situações de média móvel: Bullish Moving Average Cross: Esta varredura procura ações com uma média móvel em ascensão de 150 dias simples e uma linha de alta dos 5 EMA de dia e EMA de 35 dias. A média móvel de 150 dias está subindo, desde que ela esteja negociando acima de seu nível cinco dias atrás. Um cruzamento de alta ocorre quando o EMA de 5 dias se move acima do EMA de 35 dias acima do volume médio. Bearish Moving Average Cross: Esta pesquisa procura por ações com uma queda de 150 dias de média móvel simples e uma cruz de baixa dos 5 dias EMA e 35 dias EMA. A média móvel de 150 dias está caindo enquanto ela está negociando abaixo de seu nível cinco dias atrás. Uma cruz de baixa ocorre quando a EMA de 5 dias se move abaixo da EMA de 35 dias acima do volume médio. Estudo adicional O livro de John Murphy tem um capítulo dedicado a médias móveis e seus vários usos. Murphy abrange os prós e os contras de médias móveis. Além disso, Murphy mostra como as médias móveis funcionam com Bollinger Bands e sistemas de negociação baseados em canais. Análise Técnica dos Mercados Financeiros John MurphyMoving Médias 20, 40, 60 E 200 Você deve saber o que as médias móveis são de seu estudo anterior, mas se você não, eles são o valor médio dos últimos tantos dias de valores e eles suavizam Os preços para que você possa ver melhor que forma e quanto eles estão se movendo. Eles são chamados de médias móveis, como eles se movem a cada dia o valor mais antigo é deixado fora, eo mais novo pegou, para ir para a média móvel de hoje. Se você se lembra, há dois tipos de média móvel, a média móvel simples (SMA), que é apenas uma média comum como os conhecemos, e uma média móvel exponencial (EMA) que acrescenta mais importância aos dados recentes Para o valor atual). Na verdade, existem alguns outros tipos, mas eu não vou incomodar para explicá-los aqui, como estes são tudo que precisamos para a nossa negociação. O número após a média é quantos dias (ou períodos de tempo, se você está usando algo diferente de um dia) são calculados pela média. Sua incomum para ver qualquer coisa diferente de um dia utilizado neste contexto, embora. Você sempre precisa se lembrar do uso de todas essas linhas, então passe bem agora. O princípio é que quando uma linha ou preço cruza outra linha, que é um sinal definido e inequívoco, podemos relacioná-lo com uma ação particular que queremos tomar. A média mais curta que uso, a SMA 20, que gosto de colorir vermelho, é o sinal para abrir um comércio. O comércio será longo ou curto, dependendo da tendência. Por exemplo, quando a tendência é para cima eo preço está acima da linha vermelha, eu olho para abrir um comércio longo, comprar o estoque. A média seguinte, SMA 40, a média de 40 dias, eu costumo fazer verde. Esta é uma linha muito útil, como mostra-nos quando sair do comércio. Dá-nos uma parada stop stop, e se tivermos uma perda stop no mercado, então devemos movê-lo de acordo com esta linha. Geralmente, isso trancará automaticamente nossos ganhos. Se o preço vai abaixo do verde, o estoque é vendido e temos o nosso lucro. Se estamos a curto prazo o estoque, o verde ainda nos dá o sinal, mas obviamente é quando o preço vai acima. Apenas para divagar novamente, eu acho que as pessoas colocam muita ênfase em encontrar um 8216entry8217 perfeito, ou seja, o tempo absoluto 8216best8217 para comprar. Você tem que lembrar que você não faz um lucro (ou uma perda) até que você vende, e você precisa prestar atenção ao seu 8216exit8217 para que você maximize sua oportunidade. SMA 40 é um grande indicador básico de um ponto de saída, e você também se familiarizará com outras pessoas para melhorar seu desempenho comercial. As duas primeiras linhas nos dão sinais de ação, e podem ser usadas por conta própria para negociação, embora eu goste de usar outros fatores para confirmar os comércios. Por outro lado, a terceira linha, SMA 60, que eu cor azul, nos dá informações. Normalmente, em uma tendência de alta, o vermelho eo verde estão acima do azul. Se eles vêm para baixo e atravessar isso sinaliza uma mudança na tendência, e nós pensaríamos em trocar curto em vez de longo. Nós wouldnt estar no mercado de qualquer maneira quando isso acontece, porque o verde teria nos impediu, mas se a reversão continua, nosso próximo comércio sinalizado pela linha vermelha seria curto. O oposto aplica-se se nós estamos indo de um urso ou para baixo tendendo o mercado a um mercado de touro. E o EMA 200 Esta linha eu normalmente cor cinza e torná-lo tracejado. Esta é a última média móvel que eu uso, e apenas confirma a tendência. Quando as outras três linhas estão acima dessa média, isso significa que a tendência de alta é estabelecida. Isto é porque 200 dias é um tempo bastante longo para estabelecer a direção da tendência predominante. Você pode experimentar com os períodos de tempo em cada um destes, para ver qual é o efeito nos sinais. Alguns estoques respondem melhor ao uso de um número diferente de dias para a média. Você pode até tentar trocar entre a média móvel simples e a média móvel exponencial, até encontrar a que mais gosta. Esta entrada foi publicada em curso. Você pode acompanhar quaisquer respostas a esta entrada através do feed RSS 2.0. Você pode deixar uma resposta. Ou trackback de seu próprio site. Junte-se ao discussionFirst um breve comercial. Você está interessado em métodos comprovados para ganhar dinheiro (e evitar perdê-lo) com o mercado timing Toms livro, como investir se você não pode perder. Está disponível em edições de impressão e Kindle / ebook. Os métodos no livro não são os mesmos como discutido neste artigo. Disponível na Amazon. Edição impressa é 18,95 ea versão Kindle / eBook é 8,95. Como parte de nossa pesquisa de tempo de mercado em andamento, weve feito uma análise em sistemas de média móvel para provar absolutamente errado o mercado quotexpertsquot que continuamente reivindicar mercado O tempo não funciona. O Relatório Gleason não usa médias móveis para o timing do SampP500, mas muitos investidores e serviços de consultoria fazem. Nossos resultados confirmam que muitos sistemas de média móvel podem facilmente bater compra e mantenha. Existem, no entanto, diferenças significativas no desempenho ao longo de vários períodos de tempo. O melhor sistema de média móvel que planejamos é baseado em um modelo médio de 40/10 semana dois, mas também discutir os resultados de outros intervalos também. A conclusão da nossa pesquisa: Market Timing funciona. Sistemas simples de média móvel batem Buy amp Hold e com menos risco de mercado. Os dados abaixo mostram os resultados dos sistemas que criamos que usam médias móveis para negociações de tempo no índice SampP500 durante um período de 43 anos de 1960 a 2003. As várias linhas mostram o resultado de alterar os intervalos de tempo e usar uma e duas médias móveis . Utilizamos os preços semanais de fechamento de sexta-feira em vez de preços diários. Os resultados da média móvel incluem o comércio de compras mais recente, mesmo se ainda estiver aberto. As rubricas das rubricas são as seguintes: BampH Simples comprar e manter retornos agregados Modelo Resultados do sistema de média móvel Melhor O percentual pelo qual o modelo bate comprar e manter Negociações O número de negócios de ida e volta Sucesso A percentagem de transacções que ganharam dinheiro AvgGain Total de ganhos Dividido por comércios AvgLoss Total de dólares perdidos dividido por negócios MedGain A mediana média de todos os negócios vencedores MedLoss A mediana média de todos os negócios perdedores WieghtedGain A média ponderada média de ganhos e perdas por comércio Risco O tempo modelos no mercado dividido pelo tempo no mercado De comprar e manter Resultados de teste O melhor desempenho em um investimento de 10.000 ao longo do período de 43 anos veio de uma combinação de 40 semanas e 10 semanas (200 dias / 50 dias). Mas, houve grandes diferenças quando dividimos os períodos em duas seções: 1960-1980 e 1980-2003. Os intervalos exatos do ano não são críticos mas mostram claramente que os sistemas da média movente trabalharam muito melhor 20 anos há. Aqui está o funcionamento dos dois sistemas de média móvel. Comprar quando o preço de fechamento está acima da média móvel mais longa Vender quando a média móvel mais curta fica abaixo da média móvel mais longa. Assim, quando o preço de fechamento vai sobre a média movente de 200 dias nós compramos. Vender quando o dia 50 vai abaixo do dia 200. Não comprar novamente até que o preço vai mais de 200. Nota: Isso pode criar uma situação em que o preço está acima do MA 40w, mas o MA 10w está abaixo do 40w. Nesse caso, comprar de volta em quando o dia 50 vai mais de 200 dias. No gráfico abaixo, na linha quatro, o 40/10 é a melhor combinação e bater comprar e manter por 2,37 vezes. 68 das operações foram bem sucedidas e fez cerca de duas operações por ano. Estava no mercado 69 do tempo. Quando não em ações que lhe deu 5 por mês / ano por estar em títulos de curto prazo. O 44/10 ficou em segundo lugar. Os diferentes totais na coluna BampH ocorrem devido a diferentes datas de início e de término. Agora, vamos quebrar os 43 anos para baixo em duas seções. De 1960 a 1980 o 40/10 foi o vencedor. De 1980 a 2003, o 40/10 beat comprar e manter por 20. Foi no mercado apenas 73 do tempo (risco) e foi bem sucedido em 73 dos 33 comércios. Algumas pessoas usam uma média móvel simples de 200 dias (40 semanas) para o timing do mercado. Ele didnt do bem mais 43 anos como o 40/10. Os 65 comércios trabalham para 1,5 por ano e apenas 45 foram bem sucedidos. Estava no mercado 66 da época. Agora, vamos quebrar isso em dois períodos. A média móvel de 200 dias obteve bons resultados nos anos anteriores, de 1960 a 1980. Não foi tão bem nos últimos 23 anos, mas o nível de risco ainda é bastante bom. O ponto mais importante da nossa análise é: Um sistema de média móvel mecânica simples supera o Buy amp Hold de um fundo de índice em períodos de 20 anos e com 30 menos risco. Os sistemas de média móvel terão períodos de mau desempenho, mas mantêm-se bastante bem ao longo do tempo. Então, por que tantos comentaristas e especialistas chamados continuamente bash timing do mercado, quando obviamente funciona? Primeiro, a maioria dos investidores não têm a paciência ou a confiança para negociar o mercado de ações. Eles pânico fora dos comércios quando o mercado se move contra eles ao invés de esperar pelo sinal de sistemas. Eles são provavelmente melhor em um fundo mútuo, pelo menos, fazer algum dinheiro. Em segundo lugar, investidores desinformados são a fonte de lucros para os fundos mútuos. Não é o trabalho de fundos para educar os investidores sobre estratégias de mercado. Além disso, eles recebem uma porcentagem dos ativos, mesmo se o investidor perde dinheiro. Muitos fundos mútuos têm mais de 100 rotatividade de carteira a cada ano, uma vez que freneticamente comprar e vender ações. Ironicamente, eles são péssimos temporizadores de mercado negociando com dinheiro de investidores. Fato: A maioria dos fundos de investimento underperform fundos índice no curto prazo e praticamente todos os fundos mútuos underperform em qualquer período de 10 anos. Eles são retidos por custos de negociação e despesas. A conclusão óbvia: Coloque seus ativos em um fundo de índice. Opcionalmente, comprar algumas ações individuais ou gerenciar uma parte do seu portfólio com uma estratégia comprovada cronometragem. Se você está disposto a gerir o seu próprio dinheiro e ter auto-disciplina, não deve considerar a gestão do mercado com algum do seu dinheiro para obter um retorno muito melhor Um sistema muito melhor Movendo médias são simplistas. Couldnt um modelo inteligente fazer muito melhor Um sistema de média móvel por definição sempre fica atrás do mercado no caminho para cima e no caminho para baixo. Assim, ele sempre compra um pouco tarde e vende tarde. O Nogales Market Alert é em tempo real e um pouco mais inteligente. Tem aproximadamente o mesmo nível de risco, mas quatro vezes o retorno do melhor sistema de média móvel. Em 2003, o Nogales Market Alert comprou no SampP500 em fevereiro em 829, enquanto a média móvel comprou em maio em 944. Nogales Market Alert provavelmente vai vender mais cedo também. Desde que os mercados caem geralmente muito mais rapidamente do que levantam. Sair cedo é muito importante para produzir retornos superiores. Fato: Uma estratégia de timing de mercado inteligente pode superar em muito um sistema de média móvel. Muito poucos sistemas de cronometragem combinam retornos elevados com poucos comércios perdedores. Vamos comparar a melhor combinação de média móvel (40/10) para o Nogales Market Alert. Em um teste de 25 anos de volta, 1979 a 2003, o modelo de média móvel transformou 10.000 em 125.000 em 35 comércios. Market Alert transformou 10.000 em 450.000 em 12 negócios. A diferença no crescimento de capital entre Nogales Market Alert e Buy amp Hold é o resultado do dinheiro crescendo a um maior retorno anual. Market Alert ganhou 16 por ano ao longo dos 25 anos e Buy Hold amp acumulado 10,2. Muitas grandes corporações e investidores independentes procuram um retorno sobre o patrimônio de 15 por ano e você também deve. Isso não é irrealista. Para mais informações sobre o Nogales Market Alert, leia nosso FAQ. Ele explica o que o modelo faz e como usá-lo para melhor retorno do investimento. O que a média móvel 40/10 mostra para o SampP500 a partir de janeiro de 2004 Heres o gráfico. Seu ainda no mercado e assim que é alerta do mercado. Qual você acha que vai ter um preço mais alto quando chegar a hora de vender Copyright 2003, Southwest Ranch Financial, LLC