Abrindo a fuga da escala A maioria de você sabe que eu gosto de métodos negociando simples que fazem o sentido. Eu postei um artigo sobre estratégias de entrada de 3 bar retracement e tenho toneladas de feedback positivo. Você pode ler o artigo clicando aqui. Alguns dos comentários foram de comerciantes que foram agradavelmente surpresos que tais simples entrada métodos poderia ser tão eficaz. A grande maioria dos comentários que recebi foram solicitações de métodos de entrada adicionais que eram simples de interpretar, executar e gerenciar. A razão pela qual I8217m foca em estratégias simples é porque tantas vezes eu vejo comerciantes iniciantes que acreditam que estratégias complexas equivalem a estratégias rentáveis e que não é o caso. Na realidade, quanto mais complexa a estratégia, mais difícil é interpretar, executar e gerir, por isso, mais frequentemente do que não, as estratégias complexas não equivalem à precisão ou rentabilidade como muitas vezes se pensa ser o caso. Tomemos por exemplo Gann Lines ou Elliot Wave Theory, eu conheço alguns comerciantes que negociaram usando esses métodos, mas nunca por mais de alguns meses no máximo, além disso eu nunca vi um gerente de fundo profissional utilizar esses métodos de forma eficaz ou lucrativa no passado . Abertura Intervalos de Intervalo Com Resistência ao Teste do Tempo Isto é o que me levou a escrever sobre o método de abertura da amplitude de abertura. Esta estratégia de entrada simples tem sido em torno de mais de 50 anos e continua a ser uma das estratégias de entrada mais populares para este dia. Por uma questão de fato, eu conheço vários comerciantes profissionais e gestores de fundos que usam a abertura breakout gama como seu método de entrada principal. A faixa de abertura é o preço mais alto eo preço mais baixo negociado durante a primeira meia hora do dia de negociação. Eu às vezes me refiro à primeira meia hora que troca a escala como o suporte de preço de abertura. Este período de negociação especial é importante porque mais frequentemente do que não define o tom para o restante do dia de negociação. Entre o encerramento da sessão de negociação anterior e a abertura da sessão atual podem ocorrer vários eventos intermediários. Esses eventos podem ter um grande impacto na próxima sessão de negociação. Por exemplo, relatórios governamentais, ganhos de ações, notícias de mercados no exterior e dezenas de outros fatores fundamentais e técnicos desempenham um papel vital na economia dos EUA e, mais relevante, no sentimento do mercado. Normalmente, durante a primeira meia hora do dia de negociação, que acontece de ser a parte mais emocional da sessão de negociação, os mercados absorvem as informações durante a noite e refletem essa informação em seu preço. Mesmo que a maioria dos mercados estão abertos virtualmente o tempo todo, a maioria do volume e volatilidade não aparece durante a sessão da noite, mas começa depois que o mercado acionário abre todos os dias às 8:30 da hora central. É quando os comerciantes institucionais entram no mercado, comprando e vendendo uma quantidade enorme de ações através de sistemas de execuções de comércio computadorizado chamado programa de compra e venda de programas. O volume é tão grande que pode ter um impacto muito forte no movimento a curto prazo do mercado de ações. Esses programas institucionais de compra e venda não são executados durante a sessão da noite, portanto, é muito difícil ver o impacto que o mercado overnight terá no mercado de ações até que o mercado de ações realmente abra e comece a operar durante a sessão diária. Houve inúmeras vezes quando o mercado overnight está apontando em uma direção com um viés muito forte, apenas para abrir e mover completamente na direção oposta dentro da primeira meia hora da sessão de negociação. Portanto, os mercados overnight oferecem pistas fortes na direção que o mercado está dirigindo, mas em última análise, não há melhor indicador de direção do mercado do que o próprio mercado após a primeira meia hora da sessão de negociação. As condições devem ser cumpridas antes da execução Para negociar a fuga de intervalo de abertura, eu prefiro usar um gráfico de barras de 5 minutos e colocar um stop de compra alguns ticks acima do preço mais alto alcançado durante os seis bares anteriores e simultaneamente colocar um stop vender alguns ticks abaixo O preço mais baixo alcançado durante as últimas 6 barras de negociação. Além disso, eu preciso ter certeza de três condições adicionais são atendidas antes de entrar no mercado em qualquer direção. Evite negociar tarde no dia A primeira condição para entrada no mercado é o tempo. O mercado deve bater a parada de compra ou venda parar dentro de uma hora de definir o alto e baixo do intervalo de abertura ou uma hora e meia após o sino de abertura. De anos de observação e computador de volta testando vários mercados diferentes, eu concluí que quanto mais rápido o mercado quebrar acima ou abaixo do intervalo de abertura de gama, melhor as probabilidades de o comércio de trabalho fora. Além disso, a maioria das fugas que ocorrem mais tarde no dia, não levam impulso suficiente para sustentar a volatilidade e direção que vale o risco de entrar no comércio após a primeira hora e meia do dia de negociação. Bias para um lado A segunda condição antes de colocar a minha ordem de entrada que eu gosto de ver é continua tendência para uma determinada direção. Muitas vezes vejo os mercados balançar para frente e para trás entre o alto eo baixo da faixa de abertura. Na maioria das vezes, quando vejo esse tipo de ação no mercado, evito entrar no mercado mesmo que todas as outras condições tenham sido satisfeitas. A ação ideal do mercado antes de sair da faixa de abertura ocorre quando o mercado testa tanto o alto quanto o baixo em mais de uma ocasião ou negocia perto desse nível repetidamente, fazendo altos mais altos e baixos mais altos em antecipação de irromper ao lado positivo Ou, alternativamente, fazer mais baixas baixas e baixas máximas para a maioria da primeira meia hora levando a uma avaria para a desvantagem. O que eu não quero ver é o mercado que continua a balançar para trás em uma faixa de negociação intermitente entre o suporte alto e baixo. A secagem do volume não é boa A terceira e última condição para a entrada é o volume. Deve haver uma acumulação substancial e gradual ou um aumento no volume que conduz à ruptura ou quebra no preço fora da faixa de preço de intervalo de abertura. A grande maioria dos picos de volume de tempo de mercado durante os primeiros 15 minutos e os últimos 15 minutos do dia de negociação, como resultado o volume na marca de 30 minutos normalmente começa a cair substancialmente, tornando difícil avaliar o volume no 30 Minutos, mesmo quando os mercados estão fazendo novos altos ou baixos. Minha solução para lidar com o volume de secagem é simples, enquanto o volume está caindo gradualmente e ainda está dentro da faixa que existia durante os primeiros 15 minutos de negociação, eu don8217t considerá-lo um disjuntor de comércio. Se no entanto, eu acho que o volume está apenas se movendo em comparação com a forma como foi durante os primeiros 15 minutos, eu reconsiderar colocando a ordem. Enquanto monitorar o volume não é uma ciência exata, com o tempo você vai desenvolver uma boa idéia de como o volume entra no mercado e como os mercados reagem ao volume. Lembre-se sempre que as entradas breakout são normalmente acompanhadas por aumento na volatilidade, certifique-se de sua perda stop leva em conta a volatilidade adicionada e ajustar seus níveis de stop loss em conformidade. Boa sorte em sua negociação Roger Scott Senior Trainer Mercado Geeks. ORB Indicador Abertura Faixa Breakout ORB Professional Indicador Agora você pode saber onde entrar e sair comércios ao abrir de cada dia Comércio ORB com ações, FOREX e futuros O ORB Professional Indicator é Agora disponível no ThinkorSwim (TOS), Tradestation, Trader Ninja, Sierra Charts e ESignal. ORB exibe entradas, saídas e alvos para tornar sua vida fácil O Indicador Professional ORB, que significa Abertura Range Breakout, faz negociação simples Ao definir claramente onde entrar em comércios, onde tomar lucros, ou onde sair de negociações perdendo, você pode Tirar o trabalho de suposição de negociação. O Indicador Professional ORB define um total de 8 níveis de negociação chave na abertura de cada sessão de negociação, o que significa que você pode tirar o trabalho de adivinhar de negociação. Com os níveis de parada de risco, agora você pode cortar suas perdas curtas Não mais deixar perder trocas de bola de neve em grandes perdas. O indicador de ORB mostra-lhe claramente onde sair negociações perdedoras que não vão sua maneira. Todos os comerciantes profissionais sabem o importante de cortar perdas. Saber onde cortar suas perdas significará que você pode negociar com confiança. Embora não haja garantia de que as negociações serão rentáveis para qualquer sessão de negociação, às vezes a ORB identifica rentável Buy and Sell sinais com uma única sessão de negociação. O Indicador Profissional ORB facilita a entrada de posições longas e curtas, o que lhe permite aproveitar tanto os mercados em ascensão quanto os mercados em queda. Ao colocar estrategicamente os níveis de entrada para os sinais de Compra e Venda acima e abaixo da sessão aberta, o Indicador ORB reduz a perda de negócios causada pelo ruído do mercado. Depois de inserir um sinal longo após os preços atingirem o Nível de Entrada de Compra, você tem a opção de retirar parte ou todos os seus lucros em um dos dois níveis de lucro estrategicamente colocados. Se pretender obter lucros mais rápidos, saia mais perto do Objectivo de Lucro de Compra mais próximo. 1. Se pretender manter a sua posição comprada para um ganho potencialmente maior, pode optar por sair no nível de Lucro de Compra 2, o que lhe dá o máximo Flexibilidade como comerciante. Somente os níveis de negociação de ORB que estão localizados dentro de sua escala de gráfico serão exibidos, o que torna mais fácil para visualizar as linhas de destino ORB que estão dentro de distância impressionante. Além disso, você tem a capacidade de definir a cor das linhas de entrada e saída ea espessura dos dias atuais linhas de nível de negociação. Você também tem a capacidade de visualizar apenas os níveis de negociação ORB para a sessão atual ou, se preferir, para sessões passadas também. Você também tem a capacidade de aumentar ou diminuir a distância de compra da linha de compra ou venda, se assim o desejar. A profissão ORB também inclui um indicador de força de tendência proprietário que expande automaticamente metas de lucro na direção da tendência principal para que você possa maximizar os lucros potencialmente para os negócios feitos na direção da tendência subjacente. ORB Trading Exemplo Comprar e vender sinais na mesma sessãoOpening intervalo Estratégia de negociação Breakout (saídas) I. Estratégia de negociação Desenvolvedor: Toby Crabel (Abertura Range Breakout 8211 ORB). Fonte: Crabel, T. (1990). Day Trading com padrões de preços de curto prazo e intervalo de abertura Breakout. Greenville: Traders Press, Inc. Conceito: Expansão da volatilidade. Objetivo de Pesquisa: Verificação de desempenho da saída de destino e saída de tempo. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Configuração comercial: N / A. Entrada comercial: Faixa de abertura Faixa: Um comércio é tomado em uma quantidade predeterminada acima / abaixo do aberto. A quantidade predeterminada é chamada de estiramento. Long Trades: Uma parada de compra é colocada em Open Stretch. Curtas Trades: Uma parada de venda é colocada no Open Stretch. A primeira parada que é negociada é a posição. A outra parada é a parada de proteção. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro grandes setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações). Dados: 32 anos desde 1980. Plataforma de Teste: MATLAB. II. Teste de Sensibilidade Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno 2-D para o Fator de Lucro, Índice de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Vitória / Média Razão de Perdas. A imagem final mostra a sensibilidade da curva de equidade. Variáveis Testadas: TargetIndex amp TimeIndex (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho da Carteira (Entradas: Tabela 1 Comission amp Slippage: 0). Intervalo de Abertura (ORB): Um comércio é tomado a uma quantidade predeterminada acima / abaixo do aberto. A quantidade predeterminada chama-se alongamento (definido acima). Long Trades: Uma parada de compra é colocada em Open Stretch. Curtas Trades: Uma parada de venda é colocada no Open Stretch. A primeira parada que é negociada é a posição. A outra parada é a parada de proteção. Se ambas as paradas são acionadas durante o mesmo dia, contabilizamos apenas uma entrada e uma saída (sem reversões) e assumimos que o comércio era um perdedor. Tempo de saída: n dia ao fechar, n TimeIndex. Stretch Exit: Long Trades: Uma parada de venda é colocada no Open Stretch. Short Trades: Uma parada de compra é colocada no Open Stretch. Os valores são calculados no dia da entrada. Target Exit: Long Trades: Uma venda no fechamento é colocada se High Entry Target. Curtas Trades: Uma compra no fechamento é colocada se Low Entry Target. Target é o múltiplo do risco inicial por trade (definido por exit) e TargetIndex. Parar Perda Saída: ATR (ATRLength) é a média True Range durante um período de ATRLength. ATRStop é um múltiplo de ATR (ATRLength). Long Trades: Um stop de venda é colocado na entrada ATR (ATRLength) ATRStop. Curtas: Uma parada de compra é colocada na entrada ATR (ATRLength) ATRStop. TimeIndex 1, 40, Step 1 Razões para não Trade Breakouts de intervalo Muitas vezes, um dos primeiros cenários de negociação e configurações comerciais em potencial Que um comerciante é introduzido é o intervalo breakout. Isto é possivelmente porque um intervalo é fácil de detectar e saber quando entrar é relativamente fácil quando o preço se move fora do intervalo. Provavelmente, há muitas razões para as pessoas trocarem fugas. Pode-se ser a crença de que as fugas gama pode fornecer retornos extraordinários como o negociável é lançado fora de seu padrão de exploração. Independentemente da razão, as fugas de intervalo de negociação é um esforço não rentável para a maioria dos comerciantes novatos, e este artigo irá explicar três razões. Duas estratégias alternativas também serão analisadas. (Para a leitura do fundo, veja o nosso Tutorial de Análise Técnica.) False Breakouts A primeira razão é que, pela própria natureza de um intervalo, é provável que tenha múltiplos breakouts falsos. Uma falha falsa é quando o preço se move além da faixa de preço previamente estabelecida, mas depois recua de volta para dentro da faixa de preço anterior. Desde que uma escala é uma batalha contida entre compradores e vendedores que empurram em sentidos opostos, estas falhas breakouts ocorrem frequentemente porque o apoio ea resistência não são 100 exatos. Embora os filtros podem ser adicionados para reduzir o número de falhas falsas que são negociadas, estas negociações perdedor cortado em lucros que são feitos através da negociação de uma fuga legítima. Correções para Breakout Point Enquanto os breakouts falsos cortados em lucros feitos em breakouts legítimos, um outro problema muitas vezes surge. O cenário a seguir é típico: um comerciante está exultante ao ver os lucros de papel montar como preço se move fora do intervalo e eles estão certos é uma fuga legítima, só para ver o recuo de preço de volta ao seu preço de entrada (apenas fora do intervalo). Muitas vezes, essa ação preço resulta no comerciante tendo um lucro muito pequeno ou outra pequena perda porque eles agora sentem que isso é susceptível de ser outra fuga falsa. O preço é corrigido, movendo-se de volta para o ponto de fuga da faixa e, em seguida, decola novamente na direção de fuga. O comerciante observa em frustração por ter saído do comércio sobre a correção apenas para ver que era de fato uma fuga. De acordo com Charles Kirkpatrick e Julie R. Dahlquist (Análise Técnica: O Recurso Completo para Técnicos de Mercado Financeiro, 2007), cerca de metade das fugas que ocorrem a partir de intervalos de negociação retrace de volta ao ponto de fuga antes de continuar na direção breakout original. Combine isso com a alta taxa de falsos breakouts e a maioria dos comerciantes novatos perder dinheiro em gyrations e acabam perdendo o grande movimento quando isso ocorre. Explosões são raras A grande jogada nos leva ao próximo problema grandes movimentos são raros, dado o número de potenciais intervalos para o comércio. Como escolher um bilhete vencedor fora um tambor de potencialmente centenas de participantes, os ganhos explosivos não acontecem tanto quanto o comerciante novato pensa. Enquanto os exemplos da fuga da escala são usados frequentemente para mostrar um estoque ou uma mercadoria que quebra para fora e fazer uma sprint da porcentagem grande, este não é sempre o caso. Com potencialmente centenas de gamas sendo negociadas em diferentes instrumentos em mercados em todo o mundo, qual é a probabilidade de escolher os poucos que acabará por explodir A probabilidade não é alta, mas ainda é o sonho dos comerciantes breakout ter esse comércio e montá-lo Fora para um ganho fabuloso. Como acabamos de descobrir, isso é raro, e dado os outros dois problemas com intervalos, o comerciante é muitas vezes nem mesmo no comércio quando esse movimento finalmente ocorre. Os métodos de análise técnica tradicional usam um objetivo de lucro que é igual à altura do intervalo (suporte à resistência) adicionado ou subtraído do preço de desagregação. Esta meta de lucro é razoável para muitas faixas de alcance. Alternativas Para a maioria dos comerciantes novatos, breakouts de intervalo de negociação será uma estratégia perdedora: fugas falsas resultará em perdas, correções irá falsificar os comerciantes de movimentos legítimos e ganhos explosivos são raros considerando as muitas potencialidades disponíveis para o comércio. Mas, embora um intervalo breakout pode ser difícil de comércio rentável para muitos comerciantes, existem alternativas usando o mesmo padrão gráfico, mas dar ao comerciante uma melhor chance de sucesso. Em última análise, o comerciante deve desistir do desejo de entrar no início de um movimento em potencial. Se uma fuga vai acontecer, ela irá ocorrer e será claramente visível nas cartas depois de algum tempo passou. Este é o lugar onde o comerciante pode colocar as probabilidades em seu favor. Se a fuga puxa de volta para o preço breakout e, em seguida, começar a se mover de volta na direção breakout eles podem entrar em um comércio nessa direção, sentindo-se muito mais confiante de que a fuga é legítimo. Esta estratégia elimina a questão psicológica de ver os lucros de papel evaporar eo comerciante sair do comércio como um resultado antes do movimento real ocorre. Um pullback para o breakout nem sempre ocorre em breakouts legítimos um pullback para o antigo intervalo só irá ocorrer cerca de 50 do tempo. Portanto, uma tendência pode se desenvolver. Neste caso, uma estratégia de tendência pode ser implementada. (Para saber mais, consulte Tendência de negociação ou intervalo) Ambos estes métodos reduzem muito a chance de que o comerciante fique preso em um falso breakout. Uma vez que a fuga ocorreu e fez seu primeiro movimento, é mais fácil entrar naquele ponto do que é saltar para a direita no nível que muitos outros comerciantes estão assistindo. A paciência permitirá que o comerciável faça seu movimento e revele se o breakout ocorreu ou não. Neste ponto, o comerciante pode mover-se em um comércio para capturar a tendência que agora parece estar em andamento, ou provavelmente a surgir. Resumo As gamas são fáceis de detectar, tornando a estratégia de fuga de gama muito popular. No entanto, muitos comerciantes perdem dinheiro nessa estratégia, principalmente por causa de falhas, correções ao ponto de fuga e expectativas irrealistas. Estratégias que são susceptíveis de proporcionar aos comerciantes com mais sucesso envolvem ser paciente e à espera que a fuga aconteça, em seguida, negociar a tendência, se ocorrer, ou à espera de uma correção e ver se o preço retoma a direção breakout. (Para mais, verifique a identificação de tendências e ampères Range-Bound Moedas.) Uma pessoa que negocia derivados, commodities, obrigações, acções ou moedas com um risco maior do que a média em troca de. QuotHINTquot é uma sigla que significa quothigh renda não impostos. quot É aplicado a high-assalariados que evitam pagar renda federal. Um fabricante de mercado que compra e vende títulos corporativos de curto prazo, denominados papel comercial. Um negociante de papel é tipicamente. Uma ordem colocada com uma corretora para comprar ou vender um número definido de ações a um preço especificado ou melhor. A compra e venda irrestrita de bens e serviços entre países sem a imposição de restrições, tais como. No mundo dos negócios, um unicórnio é uma empresa, geralmente uma start-up que não tem um registro de desempenho estabelecido. London Breakout Estratégia baseada no mercado asiático princípio combinado com a abertura dos mercados financeiros de Londres. Ele olha para capturar fugas de alta volatilidade preço do intervalo durante a noite na abertura da sessão de Londres. Cada manhã você verifica o indicador para um sinal comercial. 100 níveis de entrada mecânica e saída com base na ação de preço de mercado anterior mostrar-lhe as ordens exatas para colocar. Isso inclui onde colocar sua parada e onde tirar seu lucro. Isto faz para um sistema diário simples da troca da fuga para o Forex que é rentável e eficiente negociar. Definir estratégia de divisão de tempo para Forex Trocamos a sessão de Londres abrindo às 08:00 hora local do Reino Unido. Clear 8216set e forget8217 comércio sinais remover o 8216grey áreas8217 de muitos outros sistemas. Regras apertadas também ajudam a eliminar o medo, a ganância ea tela constante assistindo muitas vezes associado com a negociação. O uso de metas de lucro definidas e níveis de risco também ajuda a garantir que a subjetividade e o envolvimento emocional sejam efetivamente removidos do processo de negociação. Com a nossa estratégia de fuga de intervalo de Abertura de Londres, você negocia apenas a uma hora fixa todas as manhãs. Tudo o que você tem a fazer é seguir os sinais Isso resulta em um sistema fácil de usar e eficiente que pode ser negociado em apenas 10 minutos por dia Agressivo No desenvolvimento de nosso método temos focado na criação de uma maneira confiável e repetitivo para capitalizar sobre breakouts no preço açao. Incorporando princípios comprovados e sólidos, tomamos nossa sugestão de abordagens reconhecidas, como os métodos 8216 Big Ben 8216 e 8216 breakout caixa 8216. Como um grupo experiente de comerciantes de dia, nossa experiência e pesquisa resultou em uma metodologia de negociação diária que pode capturar tanto os movimentos genuínos e falsos Nós definimos os níveis de risco para limitar a exposição como sabemos que esta é uma parte importante do sucesso comercial. Usamos níveis de risco para recompensar estabelecidos em respeitadas filosofias de mercado e práticas de gestão de dinheiro. Negociamos e refinamos nossa estratégia de Forex Breakout ao longo de vários anos para tornar essa abordagem nossa. Continuamos a negociar todos os dias e relatar os resultados neste site. Projetado para MetaTrader 4 Nós gostamos de manter as coisas simples. Fornecemos tudo o que você precisa para começar a comercializar imediatamente. Isso inclui seu indicador de estratégia de fuga Forex pessoal para o MetaTrader e documentação completa sobre como configurar e executar. Estamos também à disposição para lhe fornecer apoio e aconselhamento caso necessite. Enquanto o nosso foco principal é o GBP / USD (agora também relatório sobre EUR / USD), os comerciantes avançados também podem tirar proveito de outros pares. Os candidatos bons que você deseja alargar o seu âmbito incluem muitos dos cruzamentos europeus, como EUR / GBP, EUR / JPY, GBP / JPY e EUR / GBP. O indicador MetaTrader fornecido também é flexível o suficiente para ser configurado para negociar outras sessões, se desejar. A sessão européia quando os mercados de Frankfurt e Paris abrem ou até mesmo o New York Open oferecem possibilidades de negociação adicionais.
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